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C++ 高频交易系统开发笔记
第8章 网络编程基础
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XiaoXKKK/quant_dev_notes
前言
Part I: C++性能编程基础
Part II: 并发与低延迟系统
Part III: 性能分析与度量
Part IV: 交易系统架构
Part V: 量化方法与数字货币
C++ 高频交易系统开发笔记
XiaoXKKK/quant_dev_notes
前言
Part I: C++性能编程基础
Part I: C++性能编程基础
概述
第1章 内存架构与管理
第1章 内存架构与管理
第1章 内存架构与管理
1.1 内存模型与缓存
1.2 内存池
1.3 大页内存
1.4 内存对齐
1.5 缓存预取与向量化
第2章 编译与代码生成优化
第2章 编译与代码生成优化
第2章 编译与代码生成优化
2.1 内联及内联汇编
2.2 编译期多态
2.3 分支预测优化
2.4 循环优化
2.5 编译器优化
第3章 函数与表达式级别优化
第3章 函数与表达式级别优化
第3章 函数与表达式级别优化
3.1 函数传参优化
3.2 函数优化
3.3 指针访存优化
3.4 强度削弱优化
3.5 二进制操作
3.6 边界检查优化
3.7 无法内联的函数调用优化
第4章 C++设计模式与惯用法
第4章 C++设计模式与惯用法
第4章 C++设计模式与惯用法
4.1 组合优先于继承
4.2 设计模式
4.3 位域与位运算
4.4 HPC辅助宏
4.5 Magic Static
Part II: 并发与低延迟系统
Part II: 并发与低延迟系统
概述
第5章 操作系统与硬件配置
第5章 操作系统与硬件配置
第5章 操作系统与硬件配置
5.1 CPU亲和性与NUMA
5.2 实时线程优先级
5.3 中断绑定
5.4 系统静默配置
5.5 内核调优与BIOS配置
第6章 无锁与无等待编程
第6章 无锁与无等待编程
第6章 无锁与无等待编程
6.1 Lock-free队列
6.2 SPMC共享内存无锁队列
6.3 双数组原子索引
6.4 自定义自旋锁
6.5 Wait-free编程
第7章 并发编程实践
第7章 并发编程实践
第7章 并发编程实践
7.1 线程安全缓存
7.2 线程安全队列
7.3 C++20协程
7.4 自定义String
第8章 网络编程基础
第8章 网络编程基础
第8章 网络编程基础
第8章 网络编程基础
目录
本章内容
8.1 Socket/TCP/UDP
Part III: 性能分析与度量
Part III: 性能分析与度量
概述
第9章 性能建模与分析
第9章 性能建模与分析
第9章 性能建模与分析
9.1 Roofline模型
9.2 TMA方法
9.3 特殊硬件指令
9.4 性能衡量要点
第10章 延迟测量
第10章 延迟测量
第10章 延迟测量
10.1 TSC计时器与rdtscp
10.2 推荐文章
Part IV: 交易系统架构
Part IV: 交易系统架构
概述
第11章 交易数据处理
第11章 交易数据处理
第11章 交易数据处理
11.1 数据流合并
11.2 数据依赖问题
11.3 CSV与Binary转换
11.4 增量计算与提前计算
11.5 高频数据处理
11.6 报单时序竞争
11.7 日志分析
11.8 期货逐日盯市
第12章 核心交易组件
第12章 核心交易组件
第12章 核心交易组件
12.1 订单管理系统
12.2 订单簿设计
12.3 FIX协议
12.4 ZMQ消息中间件
12.5 OMS/EMS/PMS/RMS
第13章 高级交易基础设施
第13章 高级交易基础设施
第13章 高级交易基础设施
13.1 订单簿历史查询
13.2 Maker-only撮合器
13.3 K线生成器
13.4 求解器
13.5 智能订单路由
13.6 自成交保护
13.7 限流器
13.8 预序列化订单
第14章 分布式系统与协议
第14章 分布式系统与协议
第14章 分布式系统与协议
14.1 Lezer/Tree-sitter
14.2 分布式共识
14.3 交易所协议分层
Part V: 量化方法与数字货币
Part V: 量化方法与数字货币
概述
第15章 统计分析与回测
第15章 统计分析与回测
第15章 统计分析与回测
15.1 对数收益率
15.2 波动率状态变化
15.3 移动窗口指标
15.4 信息熵评估
15.5 无偏交易模拟
15.6 收益统计分析
15.7 置换检验
第16章 模型构建与数值方法
第16章 模型构建与数值方法
第16章 模型构建与数值方法
16.1 正则化线性模型
16.2 差分进化优化
16.3 偏差估计
16.4 参数关系分析
16.5 参数敏感性曲线
16.6 ACB计算
16.7 数值计算工具
16.8 EMA时间平滑
16.9 Avellaneda-Stoikov做市
16.10 定点数
第17章 数字货币交易系统
第17章 数字货币交易系统
第17章 数字货币交易系统
17.1 Uniswap V2
17.2 Uniswap V3
17.3 CEX订单簿
17.4 三角套利
17.5 量化交易工作流
目录
本章内容
第8章 网络编程基础
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网络是交易系统数据传输的基础。本章介绍核心网络编程技术。
本章内容
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8.1 Socket/TCP/UDP
— 套接字编程与协议选择
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