交易系统的定点数

一、为何禁用浮点数

• 精度崩坏：0.1 二进制不可表，高频累加致废单/对账差错
• 跨环境漂移：CPU/编译器差异致回测-实盘信号失真
• 规则冲突：交易所撮合引擎仅认 tick_size 整数倍价格，浮点生成价必废单

二、定点数核心法则

物理值 = 定点整数 / Scale  // Scale = 1/tick_size 的整数倍

• Scale 选择：严格对齐交易所 tick_size（例：IF期货 tick=0.2 → Scale=10）
• 数据类型：int64_t（范围±9e18，支持负值，全平台一致，CPU原生加速）
• 舍入规则：
• 价格 → 向下对齐 tick（align_price_to_tick）
• 资金/盈亏 → 四舍五入到分

三、工程化实现

// 编译期常量定义（按模块隔离）
constexpr int64_t PRICE_SCALE = 10;   // 期货价格
constexpr int64_t MONEY_SCALE = 100;  // 资金/盈亏

// 核心运算（强制内联 + 溢出防护）
int64_t fixed_mul(a, a_sc, b, b_sc, tgt_sc) {
  // 先乘后除 + 四舍五入 + 溢出校验（is_mul_overflow编译期检查）
}
int64_t align_price_to_tick(price, tick) {
  return (price / tick) * tick;  // 向下对齐，杜绝废单
}

• 零浮点混用：行情解码→计算→报单全程整数
• Scale显式传递：禁止硬编码，运算时明确指定源/目标Scale

四、场景速查

场景	关键操作	定点逻辑
订单簿档位	(price - min_price) / tick	O(1)整数索引，零误差
持仓盈亏	(最新价-开仓价)*数量*乘数	先乘后除，Scale=100四舍五入
保证金	合约价值 * 保证金比例	全链路Scale=100，对齐清算规则
报单校验	is_price_valid(price, tick)	非tick倍数→自动对齐→拦截废单

五、规范总结

1. 严禁定点浮点转换
2. 严禁Scale硬编码/模块混用
3. 确保先乘后除
4. 确保溢出防护
5. 确保舍入规则符合交易所